2024知到网课 金融工程学智慧树答案

第一章 单元测试

1、多选题：下面有关金融工程的定义，描述正确的有

A:设计，开发和实施有创新意义的金融工具和金融手段
B:能对金融问题构造创造行的结构化的解决方案
C:综合运用各种工程技术方法，包括数学建模，数值计算，网络图解，仿真模拟
D:金融工程是通过工程化方式解决金融问题
正确答案:【设计，开发和实施有创新意义的金融工具和金融手段;能对金融问题构造创造行的结构化的解决方案;综合运用各种工程技术方法，包括数学建模，数值计算，网络图解，仿真模拟;金融工程是通过工程化方式解决金融问题】

2、多选题：金融产品包括

A:商品 股票 债券 利率
B:结算 清算 发行 承销
C:远期 期货 期权 互换
D:有价证券
正确答案:【商品 股票 债券 利率;结算 清算 发行 承销;远期 期货 期权 互换;有价证券】

3、多选题：以下哪些是造成美国次贷危机产生的原因
A:美国房价下跌
B:零首付，零证明文件的贷款方式。
C:次贷公司将次级贷款打包为abs出售给投资银行，投资银行又进一步打包成cdo出售给其他金融机构
D:贷款者断供
正确答案:【美国房价下跌;零首付，零证明文件的贷款方式。;次贷公司将次级贷款打包为abs出售给投资银行，投资银行又进一步打包成cdo出售给其他金融机构;贷款者断供】

4、单选题：深南电与杰润公司对赌油价的第一份确认书中，造成深南电损失的是

A:合约的时间
B:第三条款中油价下跌到62美元以下
C:第一条款中浮动价高于63.5美元
D:第二条款中浮动价低于63.5美元
正确答案:【第三条款中油价下跌到62美元以下】

5、多选题：有关国航的案例中，下列说法正确的是
A:国航的“零成本结构性期权是指看涨期权多头和看跌期权空头
B:国航在场内交易
C:国航在高位买入看涨期权
D:造成国航损失的是看跌期权空头
正确答案:【国航的“零成本结构性期权是指看涨期权多头和看跌期权空头;国航在高位买入看涨期权;造成国航损失的是看跌期权空头】

第二章 单元测试

1、单选题：下列产品中，最早发展起来的衍生产品是

A:远期合约
B:股票期权
C:期货合约
D:互换合约
正确答案:【远期合约 】

2、单选题：从制度上，我国利率市场化在制度上的改革基本完成的年份是
A:2015
B:2014
C:1996
D:2013
正确答案:【2015】

3、多选题：人民币升值会给下面企业带来汇兑损失的是

A:对外出口纺织品的纺织企业
B:即将去美国留学的学生
C:进口飞机和航油的航空公司
D:即将来华学习的留学生
正确答案:【对外出口纺织品的纺织企业;即将来华学习的留学生】

4、单选题：下面个选项不是远期合约的要素
A:交割价格
B:到期日
C:多头和空头
D:远期价格
正确答案:【远期价格】

5、单选题：期货交易中的“杠杆机制”产生于（）制度。

A:净价报价，全价结算
B:盯市结算
C:保证金交易
D:强制平仓
正确答案:【保证金交易】

6、多选题：如果交易者预计棉花（），可考虑卖出棉花期货合约。

A:因气候原因大幅增产
B:需求大幅下降
C:因气候恶劣大幅减产
D:需求大幅上升
正确答案:【因气候原因大幅增产;需求大幅下降】

7、单选题：期权交易的保证金要求，一般适用于（  ）

A:期权的买方
B:期权买卖的双方
C:双方均不用支付保证金
D:期权的卖方
正确答案:【期权的卖方】

8、判断题：

期权按照执行的时限划分，可以分为看涨期权和看跌期权。

A:对
B:错
正确答案:【错】

9、单选题：金融互换不包括（）
A: 利率互换
B:货币互换
C:信用互换
D:商品互换
正确答案:【商品互换】

10、单选题：以下不属于结构化产品的是（）

A:期货
B:信用违约互换
C:分级基金
D:可交换债
正确答案:【期货】

第三章 单元测试

1、多选题：

下列可对汇率风险进行管理的风险管理工具有

A:外汇期货
B:信用违约互换
C:外汇远期
D:货币互换
正确答案:【外汇期货;外汇远期;货币互换】

2、单选题：

下列对基差描述正确的是

A:基差等于现货价格减去持仓费
B:基差等于现货价格减去期货价格
C:基差等于持仓费
D:基差等于期货价格减去持仓费
正确答案:【基差等于现货价格减去期货价格】

3、多选题：运用期货为现货套期保值依据的原理是

A:期货和现货在到期日时价格趋同
B:期货和现货在到期日时价格趋异
C:期货和现货价格变动走势相反
D:期货和现货价格走势趋同
正确答案:【期货和现货在到期日时价格趋同;期货和现货价格走势趋同】

4、单选题：

若某投资者持有某股票，该股票已经上涨了一段时间，但投资者预期该股票还有可能上涨，但又担心其大幅回调，希望在锁定既得利润的情况下，获得进一步上涨利润，可采取的策略是
A:买入股票，卖出该股票看涨期权
B:买入股票，买入该股票看跌期权
C:卖出股票，买入该股票看涨期权
D:卖出股票，卖出该股票看跌期权
正确答案:【卖出股票，买入该股票看涨期权】

5、单选题：某公司希望通过发行长期债务来利用长期利率的历史低位，但又不愿放弃从更低的短期利率中受益的机会，因此采用以下策略：1）发行10年期6.75%固定利率债券，2）发行债券同时进入4年期利率互换协议，支付LIBOR换取4.46%的固定利率，3）发行债券同时买入一个4年后开始生效的利率看跌期权组合，覆盖剩余6年，每年进行偿付，偿付值为：Max（6.75%-LIBOR，0），期权费为每年62个基点。关于这个策略以下说法错误的是
A:前四年，发行债务的实际利率成本为：LIBOR+2.29%
B:后六年，发行债务的实际利率成本为：Max（0.62%+LIBOR，7.37%）
C:若公司发行10年期的浮动利率债券，无法锁定长期较低的利率水平
D:若公司仅发行10年期6.75%的固定利率债券，无法从目前较低的短期利率中受益
正确答案:【后六年，发行债务的实际利率成本为：Max（0.62%+LIBOR，7.37%）】

6、单选题：将一种货币的本金和利息与另一货币的等价本金和利息进行交换的协议是

A:货币互换
B:股票互换
C:利率互换
D:信用互换
正确答案:【货币互换】

7、多选题：

下列属于风险逆转组合期权策略的特征的是

A:该策略一般成本比较低，所以没有亏损风险
B:该策略可以将成本或收益限定在一定的区间内
C:该策略一般采用虚值期权构成
D:该策略一般成本比较低
正确答案:【该策略可以将成本或收益限定在一定的区间内;该策略一般采用虚值期权构成;该策略一般成本比较低】

8、判断题：进行套期保值时，期货合约的月份要根据实际生产和库存要求进行选择，但是合约月份可早于现货到期月份。
A:错
B:对
正确答案:【错】